Stawki depozytów zabezpieczających

Aktualne stawki depozytów w KBCSP

Ostatnia aktualizacja: 2010-05-21

Kontrakty terminowe

• WIG20
  8,00 %
  
  
• mWIG40
  10,00 %
  
  
• PKO
  15,00 %
  
  
• PKN
  15,00 %
  
  
• TPS
  15,00 %
  
  
• PZU
  15,00 %
  
  
• PGE
  15,00 %
  
  
• PGNIG
  15,00 %
  
  
• ASSECOPOL
  15,00 %
  
  
• KGH
  25,00 %
  
  
• PEO
  25,00 %
  
  
• AGO
  25,00 %
  
  

Opcje:

• EUR
  6,00 %
  
  
• USD
  7,00 %
  
  
• CHF
  7,00 %
  
  
• GBP
  6,00 %
  
  
• WIG20
  15,00 %
  
  

Formuła do obliczenia depozytu

Kontrakty terminowe

Wymagany depozyt = stawka depozytu zabezpieczającego × ilość kontraktów × poprzednia cena rozliczeniowa × mnożnik kontraktu + depozyt wygasającej serii

Depozyt wygasającej serii pojawia się wyłącznie w przypadku pozycji skorelowanych (otwarta jednocześnie pozycja długa w jednej serii kontraktu i pozycja krótka w innej serii tego samego kontraktu) w tygodniu wygaśnięcia danego kontraktu; zwiększany jest codziennie aż do pełnej wartości depozytu w dniu wygaśnięcia (tak jakby pozycja skorelowana nie występowała).

Opcje PUT

Wymagany depozyt = ilość opcji × ((2 × cena wykonania - cena zamknięcia instrumentu bazowego) × wskaźnik zabezpieczenia × 1.5 + cena zamknięcia opcji) × mnożnik opcji

Opcje CALL

Wymagany depozyt = ilość opcji × ((2 × cena zamknięcia instrumentu bazowego - cena wykonania) × wskaźnik zabezpieczenia × 1.5 + cena zamknięcia opcji) × mnożnik opcji

Do otwarcia pozycji krótkiej w opcjach Call wymagamy dodatkowo posiadania instrumentu bazowego.