Stawki depozytów zabezpieczających

Aktualne stawki depozytów w KBCSP

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08

Kontrakty terminowe

• WIG20
  7,00 %
  
  
• mWIG40
  9,00 %
  
  
• ASSECOPOL
  20,00 %
  
  
• BOGDANKA
  20,00 %
  
  
• BORYSZEW
  20,00 %
  
  
• CDRED
  20,00 %
  
  
• GPW
  20,00 %
  
  
• GTC
  20,00 %
  
  
• JSW
  20,00 %
  
  
• KERNEL
  20,00 %
  
  
• KGHM
  20,00 %
  
  
• KOV
  20,00 %
  
  
• LOTOS
  20,00 %
  
  
• PBG
  25,00 %
  
  
• PEKAO
  20,00 %
  
  
• PETROLINVEST
  30,00 %
  
  
• PGE
  20,00 %
  
  
• PGNIG
  20,00 %
  
  
• PKN
  20,00 %
  
  
• PKO BP
  20,00 %
  
  
• PZU
  20,00 %
  
  
• TAURON
  20,00 %
  
  
• TPSA
  20,00 %
  
  
• TVN
  20,00 %
  
  
• EUR
  6,00 %
  
  
• USD
  7,00 %
  
  
• CHF
  8,00 %
  
  

Opcje:

• WIG20
  15,00 %
  
  

Formuła do obliczenia depozytu

Kontrakty terminowe

Wymagany depozyt = stawka depozytu zabezpieczającego × ilość kontraktów × poprzednia cena rozliczeniowa × mnożnik kontraktu + depozyt wygasającej serii

Depozyt wygasającej serii pojawia się wyłącznie w przypadku pozycji skorelowanych (otwarta jednocześnie pozycja długa w jednej serii kontraktu i pozycja krótka w innej serii tego samego kontraktu) w tygodniu wygaśnięcia danego kontraktu; zwiększany jest codziennie aż do pełnej wartości depozytu w dniu wygaśnięcia (tak jakby pozycja skorelowana nie występowała).

Opcje PUT

Wymagany depozyt = ilość opcji × ((2 × cena wykonania - cena zamknięcia instrumentu bazowego) × wskaźnik zabezpieczenia × 1.5 + cena zamknięcia opcji) × mnożnik opcji

Opcje CALL

Wymagany depozyt = ilość opcji × ((2 × cena zamknięcia instrumentu bazowego - cena wykonania) × wskaźnik zabezpieczenia × 1.5 + cena zamknięcia opcji) × mnożnik opcji

Do otwarcia pozycji krótkiej w opcjach Call wymagamy dodatkowo posiadania instrumentu bazowego.